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孙玉莹副研究员做客龙马经济学双周学术论坛2023年春季学期第七讲

作者:来源: 阅读次数:日期:2023-07-05

2023年6月29日,中国科学院数学与系统科学研究院孙玉莹副研究员应s36沙龙会邀请,开展主题为“Modeling and Prediction of Interval Data: Theory and Applications”的讲座,孙玉莹老师受到了老师和同学们的热烈欢迎!s36沙龙会黄乃静老师主持讲座,洪圣杰老师参加了讲座。

孙玉莹老师现任中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师。第6届中国科协“青年人才托举工程”入选者。研究兴趣主要有计量经济学、经济预测理论与方法等。多篇研究成果发表在Journal of Econometrics, European Journal of Operational Research, Journal of Travel Research, Energy Economics等国际权威期刊;多篇政策研究和疫情预测报告得到国家领导人批示或被中办、国办采用。曾获中国科学院数学与系统科学研究院陈景润未来之星,两次“重要科研进展奖(2017,2019)”、关肇直青年研究奖、中国管理科学与工程学会优秀博士学位论文奖等。

会议伊始,孙玉莹老师介绍了本次分享主题为区间分析和预测,内容包括定义介绍、文献述评、研究创新、案例应用四大部分。数据类型日益丰富,其中区间数据虽然具有信息含量,但无法使用传统方法去操作和处理。事实上,经济社会关注的预测结果往往也是对变量下限和上限的估计,比如经济增长率。孙玉莹老师提出了一套基于随机集概率论的全新区间计量经济学方法,利用区间样本建模并预测。

然后,孙玉莹老师以具体案例为起点,介绍了区间数据定义与区间分析的应用场景,指出区间分析相较于点数据预测更精准。以研究股票价格为例,从开盘到收盘,股票的价格连续变化中也可以将最低价格和最高价格视为一种区间数据,对股价走向作出预测。孙玉莹老师进一步介绍了区间分析的发展史,指出区间分析的现有优势、缺陷和未来研究方向。

接着,孙玉莹老师创新区间上下界定义,拓展区间数据适用范围,并在此基础上详细讲解了区间分析的模型案例、参数估计、参数分布。此外,孙玉莹老师向大家介绍了阈值模型,并分析其在股价波动预测、GDP预测、汇市预测的适用性。孙玉莹老师以原油价格波动为例,用实证研究结果向大家展示了阈值模型在区间价格预测、波动率预测、交易策略改进等方面显著优于其他预测模型。

讲座进入尾声,孙玉莹老师指出区间数据领域有大量问题值得探索和研究。参会的老师和同学都积极地提出问题,孙玉莹老师结合其专业的知识储备对大家的疑问进行了解答。本次学术论坛丰富了学生们对区间数据前沿研究领域的认知,激发了对相关领域的研究热情。最后,会议在同学们的热烈掌声中圆满结束。

撰稿人:索昊

审稿人:黄乃静

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